闪牛分析：提供一下两个方案，仅供参考！1、蝶式套利以看涨期权为例，出现2C2>C1+C3的机会时，需要卖出两手行权价K2的看涨期权、买入一手行权价K1的看涨期权…
这题的套利策略可以依据call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)]来进行，看那一方的价值偏高做空，看那一方的价值偏低做多，形成一个组合套利策略，依题意可知，c=p=3,s…
水平套利的交易方式是买进一份期权，同时卖出一份执行价格相同、同属看涨或者看跌类别、但到期日不同的期权。由于远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速…
“可转换价差套利”（即利率上下限期权交易） 从理论上来说，下跌是有限的—如果股票跌至低于90美元，看跌期权开始生效，股票将被卖出。即使股票下跌到1美元，你…
蝶式套利就是买卖组合是由牛市价差买卖组合与熊市价差买卖组合经过再次组合而成的，具体的实现办法可以买入执行价格x1和执行价格x2的看涨期权，再卖出两份执行价…
讲点实用的。先谢谢你。我怎么才能了解更多关于证券的知识呢？前辈是做什…
熊市看涨期权套利的交易方式是买进一个执行 价格 较高 看涨期权 ， 同时卖出一个到期日相同、但是执行价格较低的看涨期权。
问题说明： 一个欧式看涨期权和一个欧式看跌期权具有相同的标的证券，期限均为3个月…
问题说明： 无风险套利的类别，知道类别就好办了
