问题说明： 一只股票拿多少时间（或赚多少赔多少）出手为妙。如果几个月还到不了目标…
一个时间序列通常由4种要素组成：趋势、季节变动、循环波动和不规则波动。趋势：是时间序列在长时期内呈现出来的持续向上或持续向下的变动。季节变动：是时间序…
以沪深300指数为例
1、ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定…
时间序列分析在股票市场中的应用 摘要 在现代金融浪潮的推动下，越来越多的人加入到股市，进行投资行为，以期得到丰厚的回报，这极大促进了股票市场的繁荣。而在…
做CAPM分析需要一个market portfolio，过去人们总是选择纽约股票市场模拟这么一个market portfolio。后来Roll1976年写了一篇文章，说这种方法未必正确，因为这样得…
问题说明： 在金融经济学中，波动性是用收益率的标准差而不是价格的标准差来衡量的，…
问题说明： 时间序列分析中，通常把因变量的变化看成是趋势项，波动项、季节项等的合…
1、 时间序列 取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则我们称过程是平稳的；假如该随机过程的随机特征随时间变化，则称过程是非平稳的。 …
