在下想用R语言对股票价格进行时间序列分析。 问题出在第一步，如何将股票价格转换为时间序列。我想用的语句是 pri 评论0 0 0
单位根检验或者afc
倾情推荐TSA这个函数包，包含了《时间序列分析及应用：R语言》中几乎所有涉及到的函数~library(zoo) ###时间格式预处理library(xts) ###同上library(timeSeires) ###同上…
时间序列数据是同一对象跨时间的观察值的向量 所以必须按照一定顺序（X1, X2, …, Xt）横截面数据一般是同一时点对不同对象的观察值的集合 顺序的改变应该不影响计量…
金融数据必须是时间序列，才可进行经济统计分析。建立时间序列，必须有日期作为数据框的一列。R语言建立时间序列的两个函数是ts（)和as.xts()。
一般看一下p-value的值和指标后面的*就好了，如果p-value值小于阈值，同时系数后面是***的话，基本可以判定为平稳的时间序列
第二列是每个时间的股票价格，我要作一个时间序列图，但是我的x周坐标都…
问题说明： 比如下面这个例子： summary(auto.arima(z)) Series: z ARIMA(4,0,2) with zero …
时间序列（time series）是一系列有序的数据。通常是等时间间隔的采样数据。如果不是等间隔，则一般会标注每个数据点的时间刻度。time series data mining 主要包括…
