用于对期权定价地一种金融学模型，B-S是两位经济学家blck,scholes名字地缩…
问题说明： 布莱克—舒尔斯期权定价
black-scholes考虑了期权的时间价值。1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质（描述标的资产）和ito公式，你要没学过随机和偏微估计…
问题说明： 不是具体的模型，不是BS模型等等！ 是欧式买入卖出期权的数学定价描述。…
lz的问题以及ls的回答都不是很全面，应该分别对待：1.对于无收益资产的期权而言a.BS模型适合欧式看跌期权和看涨期权；b.同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益…
这个太多了….HJM模型用到OU过程，就是利率过程，还有很多模型（尤其是morten）将布朗运动推广到levy过程，等等
实际上B-S模型中的N(d1)和N(d2)实际上指的是正态分布下的置信值，d1={ln(S/X)+[r+（σ^2）/2]*(T-t)}/[σ*（T-t）^0.5],d2=d1-σ*（T-t）^0.5。利用相关数据先计算出d1和d2的值，然后…
问题说明： 为什么我在期权头条看到每个股票的期权报价都不一样？
1、概念完全不同。 股票期权作为一种股权激励方法，是指由企业赋予激励对象的一种期待权利，激励对象在规定的年限内可以以事先确定的某个固定价格购买将来的一定…
